Русские видео

Сейчас в тренде

Иностранные видео


Скачать с ютуб FRM: EWMA versus GARCH(1,1) volatility в хорошем качестве

FRM: EWMA versus GARCH(1,1) volatility 14 лет назад


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru



FRM: EWMA versus GARCH(1,1) volatility

This is a side-by-side comparison of EWMA and GARCH(1,1) to show their similarities (i.e., both are conditional estimates that give greater weight to more recent returns) and isolate on the key difference (GARCH adds mean reversion). For more financial risk videos, visit our website! http://www.bionicturtle.com

Comments