У нас вы можете посмотреть бесплатно 04. Econometrics - Conditional volatility and correlation (GARCH) или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru
Econometrics for PhD - by Kiss Gábor Dávid * GARCH models GARCH models in Matlab (MFE toolbox: https://www.kevinsheppard.com/code/ma... Thank you Prof. Sheppard!!!!) Information criteria DCC-GARCH