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Modelo de Riesgo Crediticio. Leccion 07: Simulando el modelo de RAROC 1 год назад


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Modelo de Riesgo Crediticio. Leccion 07: Simulando el modelo de RAROC

Observa que cada vez que generamos un recálculo de escenarios con F9, se generarán números distintos para ambas celdas de RAROC absoluto y porcentual total. Cada vez que hacemos esto, IziRisk sobre Excel está generando dos mil números aleatorios distintos: mil corresponden a Bernoullis generadas de incumplimiento o no, ceros o unos, dependiendo de las probabilidades asignadas según la calificación. Las otras mil corresponden a las pérdidas dado el incumplimiento para cada operación dependiendo de su tipo de garantía. Para que IziRisk pueda realizar análisis resumidos en tablas de datos generados y en gráficos, requiere la declaración de variables de salida. Hay que explicitar indicándole al IziRisk cuáles son las celdas importantes resumen para las cuales estamos realizando todo este proceso de modelación.

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