У нас вы можете посмотреть бесплатно Sortino ratio (versus Sharpe ratio) или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru
You can download the spreadsheet on our website. The Sortino ratio generalizes (to focus on the downside) from the Sharpe by using: 1. In the numerator, instead of excess return (above riskfree), Sortino uses excess above hurdle (MAR, minimum acceptable return) 2. In the denominator, instead of volatility (annualized standard deviation), Sortino uses downside deviation.