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[投資教學]Trader必學:五分鐘學懂解讀「SAR指標」_課堂三十一

曉士交易策略有限公司 官網:http://www.hillstrader.com [曉士交易策略有限公司] 主要業務範疇包括研創全新交易策略、為市場上大量策略進行歷史數據回溯測試、為傳統策略及已失效的策略進行優化工作、推出「曉士投資理財教室」及舉辦投資講座及課程。本公司其下團隊主力研究出市場上能獲利的交易策略，及提供投資培訓，同時致力建立市場不同人士的交流平台，當中涵蓋理財投資的概念和知識、香港股票及期貨市場的交易策略、量化及技術分析等領域。 [Hughes Yu] Hughes Yu 過往在投資培訓機構任職分析師，負責為入市策略進行歷史數據回溯測試，優化傳統策略或表現較差策略的系統，在股票及期貨市場研創入市策略，並透過改寫傳統技術指標公式等設計適合不同人士的策略；曾在報章撰寫香港期指市場的即市預測並分享期指交易竅門，亦於大專院校舉辦投資講座，講授交易心得。現為曉士交易策略有限公司的高級策略分析師，除了繼續設計及優化入市策略外，更在網絡媒體上協助推出「曉士投資理財教室」，由淺入深講解投資理財概念、分享股票及期貨交易心得、講授量化及技術分析的知識，在「曉士投資理財教室」中參與大部份編製工作。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大家好，我是Hughes Yu，早前關於Turtle Trader的部份，主要用以講解一些心法和理論，與其後影片的內容是環環相扣的，還未觀看的請先觀看那些影片，今天我們主要介紹一個技術指標，Parabolic Stop And Reverse指標，拋物線停損點轉向指標，或者直接稱為SAR已可，這是一個很常見的技術指標，許多免費或付費的報價系統均有內置，若你把它放在K線圖中，這些一點點的就是SAR。 而SAR的公式是挺複雜的，涉及加速係數、區域極值的概念，以我們的學習方式，便先不用理會公式，最需要知的是如何利用SAR獲利，傳統參數我們會用0.02和0.2，我們利用SAR作分析，一開始亦建議設定這個參數入手研究，還是那一句，暫時不用理解參數的部份，姑且稱這為SAR(0.02/0.2)。 傳統策略上，當SAR由價格之上轉為價格之下是一造好訊號，相反SAR由價格之下轉為價格之上是一造淡訊號，而Stop And Reverse的意思指當每停止一單交易，不論是止賺還是止蝕，都要在平倉的同時反方向再入市，簡單而言，SAR的傳統策略是鼓勵不斷反手入市，而它本來亦已經有明確的入市、止蝕和離場準則，這樣演繹有些抽象，直接看例子會較易明。 這是一張1分K配SAR(0.02/0.2) ，當SAR由價格之上轉為價格之下，就會在此處入市造好，大約於21684點買入，然後待SAR由價格之下轉為價格之上，即於此處平倉，大約於21787點止賺離場，賺103點，乘以$50，即賺$5150，然後要在平倉的同時反手再沽出，大約於21787點沽出，待SAR由價格之上轉為價格之下，即大約在21706點平倉，賺81點，即$4050，這便可跟足傳統策略，Stop And Reverse，這例子極佳，半小時內獲利九千多元，說得上已把兩個明顯趨勢的幅度賺盡，不會因過早平倉而賺少了，這亦是市場人士喜愛以SAR捕捉趨勢的原因。 當然大家曾觀看我們的頻道的話，已知這指標不會只有好處而無缺點，它的缺點正是前數堂一直談及的趨勢策略問題，SAR傳統策略其實是一很典型的趨勢策略，當遇上單邊市，獲利幅度可極巨大，可大幅度賺盡整個趨勢，但當遇到窄幅上落市、盤整期，便會遇上連續不斷的虧損，若是基於SAR的傳統策略，無論怎樣轉變Time Frame，加大至哪一水平，勝率仍然低，還是要利用罕有大幅度獲利填補連續不斷的小虧損，不能斷言SAR這傳統策略已經失效，要先測試才知道，但若果要利用這策略交易，便要有心理準備面對趨勢策略的難題。 由於SAR傳統策略勝率低，許多人決定把它當作一輔助型的技術指標，所以SAR另外兩個傳統用法，就是用作平倉或者用作判斷好淡市況，試舉一例，假設用MACD(12/26/9)的金叉和死叉入市，我們便可用SAR平倉。試看這裡，MACD出現一金叉，便入市造好，然後等SAR由價格之下轉去價格之上，即這位置平倉，縱然入市過程中MACD亦出現了死亡交叉，亦不用理會，待整個升勢完結才平倉。 判斷好淡市況的主要功用，其實是篩選訊號、提高準確度，當SAR在價格之下，代表市況利好，應以造好為主，放棄所有沽出訊號，相反，SAR在價格之上，代表市況利淡，應以造淡為主，放棄所有造好訊號。 以上兩個例子要實際用作交易當然要先Back-test，但其實技術分析中，許多指標都可用這些方法互相配合，當發現一個指標的傳統策略失效，便可只用以入市，或只用以平倉，甚至只用作判斷好淡市況、篩選訊號，再與其他指標配合，這是策略設計中一個很基本的概念，雖然沒有什麼特別，卻極實用，所以當發現一個指標的傳統策略不準確，其實不需要心急於更換指標，即使傳統策略不準確，亦可用作整個策略其中一個準則，應以此方向作研究。 今天我們介紹的SAR指標，其實很容易解讀，設計個人策略時就可有多一個選擇。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [投資教學]海龜交易法則#2_趨勢策略的難處_課堂二十九:   • [投資教學]海龜交易法則#2_趨勢策略的難處_課堂二十九   [投資教學]投資界的神話—海龜團隊Turtle Trader_課堂二十七:   • [投資教學]投資界的神話—海龜團隊Turtle Trader_課堂二十七   [投資教學]海龜交易法則#3_為何要研究屬於自己的策略?_課堂三十:   • [投資教學]海龜交易法則#3_為何要研究屬於自己的策略?_課堂三十   影片背景音樂:Monks by Topher Mohr and Alex Elena (YouTube Audio Library) R&B & Soul    • Monks – Topher Mohr and Alex Elena (N...